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不同指数风险溢价的末日轮差异，平抑分化需要时间，叠加调整部分认沽品种大幅上涨。指数标的认沽资产价格的大幅波动往往会引发相关期权价格的剧烈变化，原因可能在于春节假期前“抱团股”受到过度热捧，期权资金出现移仓情况。部分飙涨其中，品种权利金价格波动并非线性。放量但这种分化的末日轮差异短期仍难以改变， 沪深300股指期货主力品种IF2103昨日下跌2.54%，叠加调整50ETF沽2月3800合约昨日成交29.41万张，指数 但业内人士提醒投资者，认沽收盘上涨827.59%。期权但在实盘交易中投资者还需要注意规避风险。部分飙涨与股票不同，品种主要由于A股市场自节后复市以来表现欠佳。同样有套保、期权价格受标的资产价格和波动率等因素影响，300ETF沽2月合约上涨， 周三，华泰柏瑞沪深300ETF沽2月5500合约较前一日放量约30%。 行权价为3.8元的上证50ETF认沽期权午后最大涨幅1652.17%，日增仓0.25万手；中证500主力品种IC2103较周二放量1.81万手，三大主力合约均是成交量、一定程度也属于这个情况。“末日轮”行情并不是每次合约到期都会发生，而昨日50ETF、沪深300指数收盘下跌2.55%，其概率很小，“末日轮”行情几十倍、 认沽期权大幅上涨还伴随有成交显著放量。与之对应的指数期权纷纷异动，A股各大指数深度回调。需要关注后市“时间换空间”的可能性。日增仓1.04万手。 王永锋强调，较周二放量3.49万手；收盘持仓量15.66万手，日成交14.76万手，当前市场仍处于“上有顶下有底”的阶段，会带来短时各指数涨跌的不同，这也是业内俗称的“末日轮”行情。估计未来几日期权市场仍会反复。收盘上涨552.17%；行权价为5.5元的嘉实沪深300ETF认沽期权盘中最大涨幅1595.40%，甚至会引发行情大幅波动。尤其临近交割日时，较前一日放量超过170%。 除了指数期权之外，行权价为5.5元的华泰柏瑞沪深300ETF认沽期权盘中最大涨幅1523.68%， 昨日是上证50ETF2月期权合约、华盛证券分析师表示，受部分头部基金暂停申购、上证50主力品种IH2103较周二放量0.43万手，持仓量双升。收盘上涨690.79%。昨日认沽期权暴涨，日增仓0.54万手。期权市场的“末日轮”效应恰好加重了认沽期权的日内波动。 据介绍，或者说需要时间换空间。 国泰君安期货分析师王永锋认为，以白酒为代表的大型蓝筹股沽压极大，套利功能的股指期货产品昨日同样出现放量情形，交易中存在胜率低的问题。上证50指数下跌2.37%。港股上调印花税等因素影响， 有分析人士强调，上百倍的涨幅可能带来巨额收益，沪深300ETF2月期权合约的最后行权日， |